Профиль рынка отделяем истину от шума Инструменты для трейдинга
Использование очертаний дневного профиля для определения уровня баланса/дисбаланса рынка может оказаться полезным, потому что дает вам точку отсчета в понимании подвижек между участниками рынка. Рыночный профиль может определить, и когда рынок собирается сдвинуться от равновесия к неравновесию, и насколько большим это движение может быть. Рыночный профиль измеряет горизонтальное движение рынка через его вертикальное движение. Рыночный профиль (Market Profile) пытается привнести внутреннююлогику в контекст рынка. ТФ для рыночного профиля чаще всего выбирают М30, этот таймфрейм можно задействовать при проведении анализа, а открывать сами позиции разрешается на другом удобном ТФ для спекулянта. Так что задействовать индикатор, следует не зависимо от того присутствует ли опыт трейдинга за плечами участника рынка, или нет.
✓ В теории анализ спроса и предложения всегда связан с объемами торгов. На графике пересекаются две кривые — спроса (D, demand) и предложения (S, supply), определяя точку равновесия (E, equilibrium) и равновесную цену. Почему рыночная цена товара (акции, криптовалюты и пр.) меняется? Однако рассматриваемые инструменты эффективно используются и на любом другом ликвидном рынке. Объемы показывают реальную активность участников рынка, отражая количество купленных и проданных активов за определенный период.
Market Profile — что это?
- Профиль объемов ясно показывает расположение важных ценовых уровней и уровня с максимальным проторгованным объемом.
- Для того чтобы познать эти знания, следует ознакомиться с профилем рынка.
- Индикатор рассчитывает количество времени, проведённого на каждом ценовом уровне, в течение этих сессий, и визуально отображает их как прямоугольники на графике.
- Книга ордеров помогает трейдерам внутри дня оценивать предложение и спрос, находить возможные уровни поддержки и сопротивления, отслеживать манипуляции.
Цифрой 1 мы выделили растущую цену, но объем при этом сокращался, поэтому на индикаторе OBV новый максимум не появился (2). Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на индекс S&P 500 E-mini. Рост объемов, как правило, подтверждает существующий тренд. Если объемы сокращаются, значит у участников нет интереса к этим уровням цены. Если объемы пропорционально возрастают, значит за движением цены стоят крупные игроки, так называемые “умные деньги”.
Если рынок колеблется в “коридоре”, то торговля сетапов “на пробой” несет увеличение рисков. Потому что открытие сделки, не в соответствии с текущими настроениями на рынке, скорее всего будет убыточным, или будет иметь малый потенциал по прибыли. Зачем анализировать структуру рынка?
- Одним из первых, кто систематизировал этот подход, был Ричард Вайкофф — легенда Уолл-стрит и пионер в изучении взаимосвязи цены и объемов.
- Например, цена растет, а индикатор остается на том же уровне — такие расхождения называют дивергенцией.
- Стейдлмайер создал график MP для отображения принятия или непринятия цены за определённый период с использованием графического распределения.
Order Flow в трейдинге Бесплатное обучение от Atas
Футпринт – это не индикатор в привычном смысле, а особый тип графика (также известный как кластерный график). Обрати внимание на индикатор CVD Pro (Multi) – он позволяет строить кумулятивную дельту для трейдеров с разной капитализацией, что дает более детальное представление о рыночных настроениях. (2) трейдеры, которые слишком поздно приняли решение покупать, оказались запертыми в бычьей ловушке на вершине рынка. Аналитически индикатор помогает оценить изменения рыночных настроений. На 3-минутный график E-mini фьючерсов NQ (отображает движение индекса технологических акций) добавлен индикатор TPO and Profile, с периодом 2 часа. Его подход основывался на идее, что рыночная цена движется вокруг справедливой стоимости, где наблюдаются наибольшие объемы сделок.
Развитие объемного профиля рынка
Ведь крупный профессиональный игрок обладает достаточной мощью, чтобы влиять на изменение цены. Задача обнаружения крупного игрока на графике финансового инструмента имеет важный смысл. Материал ниже предлагает практическую идею торговли ложных пробоев.
Анализ потока ордеров
Под конец торговой сессии цена замедлилась, и принты N, P, Q, R становились короче. Их можно считать во время торговой сессии или по итогам целого дня. То есть, в период D цена не смогла подняться выше, чем в период C, а в период E цена не смогла подняться выше чем в период D, и так далее.
Что такое профиль рынка?
Главное — правильно настроить их под свой стиль торговли и анализируемый период. Индикаторы объема можно эффективно применять на любом таймфрейме. Следуя этим шагам, ты освоишь анализ объемов и сможешь уверенно продвигаться от начинающего трейдера к профессионалу. Начинай торговать с минимальными объемами, чтобы снизить риски. Это поможет понять поведение объемов в разных рыночных условиях и отточить свои стратегии.
Также применяется стратегия ложного пробоя, когда цена кратковременно выходит за пределы зоны, но быстро возвращается обратно, что позволяет торговать на разворотах. ● Торговля на пробой (Breakout Trading) Когда цена пробивает границы зоны стоимости, это может сигнализировать о смене рыночной динамики. — Это создаёт распределение «времени на уровне цены». — Если цена в этом тайм-блоке торговалась на ряде уровней, каждой цене присваивается TPO за этот блок (т.е. количество периодов, в которых цена присутствовала). Каждому такому блоку соответствует одна TPO-метка на уровне цены (обычно на цене Rounded Price — например, ближайший 0.25 или tick). Market Profile представляет собой метод организации рынка, позволяющий оценить, кто контролирует торговлю, определить так называемую справедливую стоимость и установить ключевые уровни спроса и предложения.
Даже без гистограммы и линии POC видно, что в этот день рынок большую часть дня провел в диапазоне 68.82~68.96. На следующем графике показано, что происходило несколькими днями раньше. На рисунке выше видно уровень, на котором рынок торговался максимальное количество времени, он обозначен самой длинной линией в гистограмме. Такие индикаторы как скользящие средние или осцилляторы, не могут с точностью указать место, где рынок встретит сопротивление или поддержку, они могут только показать, что рынок перекуплен или перепродан. Данный индикатор является опережающим, так как показывает заранее, где рынок может развернуться. Ценовая гистограмма просто показывает Вам, где рынок будет «самым удобным» для торговли.
Почему объёмы важны для качественного анализа рынка?
Уделите внимание индикатору MBO DOM, который показывает очередь лимитных ордеров, выставленных на каждом уровне в стакане. Анализ объемов лимитных ордеров позволяет изучать, как ликвидность в биржевом стакане влияет на ход цены. ✓ Тепловая карта в области цены визуализирует изменения объемов во времени. Он позволяет изучать на истории закономерности взаимодействия цены с уровнями, на которых были выставлены крупные заявки; а также – находить важные уровни поддержки и сопротивления. Глубина рынка (DOM, Depth of Market) — это индикатор, показывающий текущие данные о лимитных ордерах на покупку и продажу, размещенных в стакане заявок (order book). Скриншот ниже показывает, как выглядит индикатор VWAP на графике ES – E-mini фьючерса на фондовый индекс S&P 500.
Как найти и торговать сильные внутридневные уровни?
Практикующие спекулянты знают, что не всегда свечи, представленные на графике готовы предоставить правильную информацию касательно происходящего на рынке в данный момент. Во время торговли с помощью Профиля рынка нужно еще обращать внимание на волатильность и текущее направление рынка. Если текущая открылась внутри 70-процентной Зоны Стоимости Профиля прошедшей торговой сессии, то надо открыть сделку на покупку от VAL со Stop-Loss за POC этой прошедшей торговой сессии. Если текущая сессия открылась внутри 70-процентной Зоны Стоимости Профиля вчерашней торговой сессии, то надо открыть сделку на продажу от уровня VAH, а Stop-Loss установить за POC прошедшей сессии. Торговые стратегии с использованием Профилей создаются на основе вида Профилей за предыдущий день, а ориентирами являются уровни-границы 70-процентной Зоны Стоимости и уровень наибольшего скопления объема. Профиль объемов ясно показывает расположение важных ценовых уровней и уровня с максимальным проторгованным объемом.
Fair Value Gaps (Imbalances)
В таком случае профиль рыночного объема получает вертикальное развитие. Курс построен таким образом, чтобы вести трейдеров от базового до продвинутого уровня, обеспечивая глубокое понимание взаимодействия цены, времени и объёма на рынках. В нормальном распределении для нас имеют ценность примерно 70% данных или же зона, в которой цена провела 70% своего времени внутри дня. Кроме того, нам следует брать самую главную контрольную цену дня, которая находится на рисунке выше посередине.
Инструментов способных отображать профиль рынка достаточно большое количество. Сформировался профиль рынка на одной из существующих бирж мира – Чикагской. Но перед тем как переходить к терминологии профиля рынка, нужно сказать о нормальном распределении, которое и является базисом для построения всей идеи. Если текущая сессия открылась НИЖЕ уровня VAL прошедшей вчера торговой сессии, НО ВЫШЕ торговля по профилю рынка уровня VAH ПОЗАВЧЕРАШНЕЙ сессии, то надо открыть сделку на покупку на уровне VAH позавчерашней сессии и установить Buy-Limit на уровне позавчерашнего POC.
Smart Money Concept (SMC) — стратегический подход к торговле на финансовых рынках, разработанный трейдером под псевдонимом Inner Circle Trader (ICT). Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Зона продажи с помощью отложенного ордера будет выше POC и ниже VAH, а Stop Loss ставим выше локального максимума. Это далеко не полный перечень разделов технического анализа которыми необходимо владеть. Обывателю, не торгующему по рассматриваемой стратегии, покажется что отложенный ордер мы установили чуть выше сопротивления, которое недавно выступало в качестве поддержки.
Чем дольше рынок торгуется на данной цене, тем дольше рынок ее помнит. Иногда, как видно на рисунке, у гистограммы есть две вершины, одна чуть меньше другой в этом случае, хотя индикатор показывает один POC, на самом деле их два и это надо учитывать. Графика, чтобы исследовать рыночную активность в течение одного дня. Традиционно Ценовая Гистограмма или как ее иногда называют Market Profile (Срез рынка), применяется для 30 мин.